fxsaber
|
|
| Total Posts: 10 |
| Joined: Sep 2019 |
| |
| |
 |
fxsaber
|
|
| Total Posts: 10 |
| Joined: Sep 2019 |
| |
| |
 |
|
| Please stop posting the same thing again and again. |
|
|
|
|
fxsaber
|
|
| Total Posts: 10 |
| Joined: Sep 2019 |
| |
| |
|
fxsaber
|
|
| Total Posts: 10 |
| Joined: Sep 2019 |
| |
|
I will be glad to talk with Russian speakers. I do not yet know all the terminology in English. Therefore, I post the text in Russian below. Sorry for this inconvenience.
Пересказывать статью смысла нет. Кратко.
- Перед каким-либо исследованием нужно аргументировано подойти к выбору источника исторических данных. Критерий оценки дан, включая исходный код.
- Работать с тиковыми данными. Поскольку их очень много, можно применять фильтрацию. Один из вариантов предложен с исходным кодом.
- Исследовать не один символ, а все. Т.е. создавать таски для Оптимизации. Готовый инструмент для этого для MT5 опять же имеется с исходным кодом.
- Показано, какие подводные камни может содержать Тестер. Предложены шаги по настройке Тестера, чтобы уменьшить вероятность самообмана.
- Предлагается писать ТС кроссплатформенно. За эталон удобства торгового API взят MT4. Предложена обертка (исходный код) этого API под MT5. По аналогии можно делать подобную обертку под любую платформу.
- Обсуждается важность мат. ожидания и способы борьбы за его увеличение.
- Высказаны мысли, почему форвард-оптимизация не желательна.
- Подчеркивается важность времени суток для рыночных закономерностей.
- Предложен рабочий с исходным кодом простой способ мгновенного нахождения оптимального суточного интервала. Это ускоряет оптимизацию на порядки.
- Рассказывается про важность качества исполнения со стороны брокера.
- Предлагается способ с исходным кодом для решения сложной проблемы расхождений результатов между реалом (реджекты, частичные заливки, обрывы связи и т.д.) и тестером.
- Объясняется причина сложности прибыльного копирования торговых сигналов ТС с малым мат. ожиданием.
- Кратко подтверждается, что ММ (мартины, сетки и т.д.) не увеличивают прибыльность.
- Предлагается создавать портфель из одной и той же ТС. В мониторинге это показано.
- На примере реальной торговли продемонстрировано влияние положительных проскальзываний лимитных ордеров на общий результат.
- Доказано, что посредственные торговые условия часто заставляют авторов потенциально-прибыльных ТС выбрасывать их в помойку.
- Статья является внятным изложением реального случая нахождения одной из прибыльных (пока) ТС с помощью ранее выложенного инструментария с открытым исходным кодом. После такого случая возникла идея написания статьи-рецепта с мониторингом на старте. MetaQuotes полностью поддержала идею и в кратчайшие сроки рецензировала статью, текст и скрины которой были готовы через пару суток с момента обнаружения ТС (была найдена влегкую почти сразу с помощью MultiTester).
Чем выше квалификация в написании автоматических ТС, тем больший интерес представляет статья. |
|
|
|
|
fxsaber
|
|
| Total Posts: 10 |
| Joined: Sep 2019 |
| |
|
Real VS Tester (w/out slippages).
GIF-Animation.
On the real account, there were rejects and disconnections (50 times a day for 10-20 seconds). |
|
|
|
fxsaber
|
|
| Total Posts: 10 |
| Joined: Sep 2019 |
| |
|
| The EA monitoring from the article is stopped. Profitability amounted to about 500%. |
|
|
|
|
fxsaber
|
|
| Total Posts: 10 |
| Joined: Sep 2019 |
| |
|
I already know a few people who were very helpful in the article. They are in good profit at the moment. Mostly due to the storm in the markets. Those. recently.
Meanwhile, the long-running account monitored for the article made its way to Top10 on some monitoring services. We do not raise the risk, we stumble, we learn.
 |
|
|
|
fxsaber
|
|
| Total Posts: 10 |
| Joined: Sep 2019 |
| |
|
March 2020, as a proof of the profitability of high-turnover algo trading during the storm.
 |
|
|
|
|
rickyvic
|
|
| Total Posts: 204 |
| Joined: Jul 2013 |
| |
|
Hi
please as already noted, stop posting this junk over and over and contact me privately for advice.
Thanks |
"amicus Plato sed magis amica Veritas" |
|
|
